PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSGIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSGIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PSGIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSGIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		-2.07%15.24%14.07%18.73%-24.93%2.95%33.47%33.92%-5.01%14.19%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, PSGIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции PSGIX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.47% против 14.90% соответственно.

PSGIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.26%
1 год
25.82%
3 года*
13.17%
5 лет*
2.09%
10 лет*
10.47%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSGIX:
PSGIX с MASKXPSGIX с NINLXPSGIX с VKSIXPSGIX с FTHNXPSGIX с VEAPSGIX с VXFPSGIX с ASFYX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий PSGIX и NESGX

PSGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

PSGIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSGIX
Ранг доходности на риск PSGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSGIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSGIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSGIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSGIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.58

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.17

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.11

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

10.44

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSGIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSGIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSGIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSGIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между PSGIX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSGIX и NESGX

Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSGIX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund		0.11%0.11%0.25%0.25%0.47%18.37%5.36%5.37%24.24%11.12%0.05%6.08%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PSGIX и NESGX

Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSGIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-50.29%

-27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.27%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-50.05%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-50.29%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.31%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-11.74%

-13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.14%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSGIX и NESGX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) составляет 9.04%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что PSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSGIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

12.14%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

23.43%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

35.37%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

29.13%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

25.56%

-1.26%