Сравнение PSGIX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
PSGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSGIX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSGIX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | -6.12% | 15.24% | 14.07% | 18.73% | -24.93% | 2.95% | 33.47% | 33.92% | -5.01% | 14.19% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PSGIX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции PSGIX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 10.01% против 21.17% соответственно.
PSGIX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 10.01%
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSGIX и KSCOX
PSGIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
PSGIX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
PSGIX
KSCOX
Сравнение PSGIX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSGIX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.63 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.28 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 0.46 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSGIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSGIX и KSCOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSGIX и KSCOX
Дивидендная доходность PSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSGIX BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund | 0.12% | 0.11% | 0.25% | 0.25% | 0.47% | 18.37% | 5.36% | 5.37% | 24.24% | 11.12% | 0.05% | 6.08% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSGIX и KSCOX
Максимальная просадка PSGIX за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSGIX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSGIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -70.09% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -24.29% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -33.10% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -47.09% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -11.01% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | -14.89% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 14.84% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSGIX и KSCOX
BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund (PSGIX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.85% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSGIX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.94% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 19.48% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 28.88% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 27.74% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 25.84% | -1.57% |