PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с QDPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).

PSFO и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPR
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Сравнение комиссий PSFO и QDPL

И PSFO, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Доходность на риск

PSFO vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOQDPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.90

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

6.55

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.64

+0.35

Корреляция

Корреляция между PSFO и QDPL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и QDPL

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

TTM20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и QDPL

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и QDPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-22.59%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.94%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.40%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.30%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.50%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 3.72%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.36%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.41%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

18.01%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

15.11%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

15.11%

-4.94%