PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

PSFO и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-2.20%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

PSFO

1 день
1.92%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.27%
1 год
12.48%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с DMAR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий PSFO и ISWN

PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

PSFO vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.86

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.68

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.35

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.04

+1.03

Корреляция

Корреляция между PSFO и ISWN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и ISWN

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и ISWN

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-32.35%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.63%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.11%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-16.57%

+14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.32%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и ISWN

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 3.72%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.13%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

8.60%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.81%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

11.47%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

11.40%

-1.23%