PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

PSFO и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и GMAR

2026 (YTD)202520242023
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%16.40%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с AAPRPSFO с APRW
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий PSFO и GMAR

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.46

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.14

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

11.96

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.71

-0.71

Корреляция

Корреляция между PSFO и GMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и GMAR

Ни PSFO, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и GMAR

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-9.11%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.85%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.57%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.05%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и GMAR

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.22%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

2.87%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.50%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

6.96%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

6.96%

+3.21%