PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFO с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PSFO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. PSFO is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 13.19%/yr vs 17.41%/yr for GCOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSFO и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

PSFO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.64%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFO и GCOW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		6.62%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%5.87%

Correlation

The correlation between PSFO and GCOW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between PSFO and GCOW has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSFO и GCOW

Секторы
PSFO
GCOW

Технологии

36.2%
0.9%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
14.6%

Промышленность

8.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.1%

Энергетика

3.5%
24.4%

Коммунальные услуги

2.3%
4.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Технологии

PSFO
36.2%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

PSFO
11.9%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

PSFO
10.9%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

PSFO
10.1%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

PSFO
8.4%
GCOW
14.6%

Промышленность

PSFO
8.1%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

PSFO
4.9%
GCOW
17.1%

Энергетика

PSFO
3.5%
GCOW
24.4%

Коммунальные услуги

PSFO
2.3%
GCOW
4.1%

Недвижимость

PSFO
1.9%
GCOW

-

Сырьевые материалы

PSFO
1.8%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с BUFRPSFO с APRWPSFO с CAOS
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

PSFO vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.52

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.71

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

15.05

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.59

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PSFO и GCOW

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFOGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-37.64%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-4.77%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-12.35%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.73%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.84%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.81%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и GCOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 1.05%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFOGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.85%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

7.99%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

10.81%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

13.49%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

16.20%

-6.15%

Сравнение комиссий PSFO и GCOW

И PSFO, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и GCOW

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSFO and GCOW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to PSFO (1.05%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, GCOW leads with 17.41% vs 13.19% for PSFO. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCOW has performed better with a 17.41% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFO and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for PSFO.

PSFO is categorized as Options Trading, while GCOW is Large Cap Value Equities.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFO и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор