PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSFO с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFO и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и GCOW


2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
-2.20%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
12.89%27.34%3.52%13.95%5.49%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.


PSFO

1 день
1.92%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.27%
1 год
12.48%
3 года*
11.45%
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.89%
6 месяцев
18.87%
1 год
30.54%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.59%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий PSFO и GCOW

И PSFO, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

PSFO vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFOGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.21

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.94

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.80

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

14.21

-5.96

PSFO vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSFOGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.21

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.60

+0.39

Корреляция

Корреляция между PSFO и GCOW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и GCOW

PSFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.41%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и GCOW

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


PSFOGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-37.64%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-10.79%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.11%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-5.90%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.18%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и GCOW

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSFOGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.45%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

7.89%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

13.89%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

13.48%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

16.24%

-6.07%