Сравнение PSFO с FEBP
PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSFO returned 17.64% vs 18.57% for FEBP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности PSFO и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSFO показывает доходность 6.62%, а FEBP немного выше – 6.79%.
PSFO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFO и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 6.62% | 12.93% | 9.17% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 6.79% | 12.06% | 12.73% |
Correlation
The correlation between PSFO and FEBP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between PSFO and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFO vs. FEBP — Ранг доходности на риск
PSFO
FEBP
Сравнение PSFO c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.53 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 17.60 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PSFO и FEBP
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, примерно равная максимальной просадке FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFO | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -12.11% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -5.47% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.26% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.91% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.06% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и FEBP
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) составляет 1.05%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFO | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.42% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 5.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 6.96% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 8.98% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 8.98% | +1.07% |
Сравнение комиссий PSFO и FEBP
PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и FEBP
Ни PSFO, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PSFO and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (1.42%) compared to PSFO (1.05%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBP leads with 18.57% vs 17.64% for PSFO. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PSFO has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 18.57% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PSFO.
PSFO and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.50% for FEBP.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFO и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор