Сравнение PSFO с APRT
PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSFO returned 12.46%/yr vs 13.90%/yr for APRT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности PSFO и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.37%.
PSFO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFO и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 5.83% | 12.93% | 10.78% | 20.03% | -0.34% | 4.84% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.37% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 4.45% |
Correlation
The correlation between PSFO and APRT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between PSFO and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFO vs. APRT — Ранг доходности на риск
PSFO
APRT
Сравнение PSFO c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFO | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 10.72 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 50.66 | -36.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFO и APRT
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFO | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -14.98% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -1.59% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -14.98% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.67% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.04% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.34% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и APRT
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFO | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.80% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | 4.32% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.09% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 10.80% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 10.26% | -0.23% |
Сравнение комиссий PSFO и APRT
PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и APRT
Ни PSFO, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PSFO and APRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSFO has higher volatility (2.00%) compared to APRT (1.80%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs APRT's -14.98%.
On 3-year performance, APRT leads with 13.90% vs 12.46% for PSFO. On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APRT has performed better with a 13.90% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for APRT.
PSFO and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFO и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор