PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

PSFO и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и APRT

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%10.78%20.03%-0.34%4.75%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с APRWPSFO с AAPR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий PSFO и APRT

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии APRT в 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.08

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

11.46

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между PSFO и APRT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и APRT

Ни PSFO, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок PSFO и APRT

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-14.98%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.70%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-2.11%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и APRT

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.03%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

3.83%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

10.97%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

10.82%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

10.40%

-0.23%