Сравнение PSFO с APRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).
PSFO и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFO и APRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFO и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | -2.20% | 12.93% | 6.32% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 1.89% | 7.80% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.
PSFO
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFO и APRP
PSFO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Доходность на риск
PSFO vs. APRP — Ранг доходности на риск
PSFO
APRP
Сравнение PSFO c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.10 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 11.80 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSFO и APRP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и APRP
Ни PSFO, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFO и APRP
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и APRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -13.66% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.24% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | 0.00% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.33% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.22% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и APRP
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFO | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.98% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 2.97% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 9.96% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.76% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 9.76% | +0.41% |