Сравнение PSFO с AJAN
PSFO (Pacer Swan SOS Flex (October) ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, PSFO returned 17.85% vs 6.13% for AJAN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFO charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.
Доходность
Сравнение доходности PSFO и AJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFO показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 2.03%.
PSFO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFO и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 6.80% | 12.93% | 11.09% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.03% | 6.12% | 7.78% |
Correlation
The correlation between PSFO and AJAN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between PSFO and AJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFO vs. AJAN — Ранг доходности на риск
PSFO
AJAN
Сравнение PSFO c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFO | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.74 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 13.81 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.74 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PSFO и AJAN
Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и AJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -4.11% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -2.24% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.09% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.29% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.44% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFO и AJAN
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.65% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.05% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 2.36% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 3.80% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 3.80% | +6.25% |
Сравнение комиссий PSFO и AJAN
PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFO и AJAN
Ни PSFO, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFO and AJAN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFO has higher volatility (1.02%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, PSFO dropped -12.09% vs AJAN's -4.11%.
On 1-year performance, PSFO leads with 17.85% vs 6.13% for AJAN. On fees, PSFO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSFO has performed better with a 17.85% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for AJAN.
PSFO and AJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PSFO and 0.79% for AJAN.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFO и AJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор