PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFO с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFO с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

PSFO и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFO и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFO и AJAN

2026 (YTD)20252024
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF		-1.76%12.93%11.09%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSFO показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

PSFO

1 день
0.44%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.10%
1 год
12.86%
3 года*
11.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с PSFO:
PSFO с SPYIPSFO с BUFRPSFO с SPYPSFO с PSFFPSFO с BGLDPSFO с AAPRPSFO с APRW
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий PSFO и AJAN

PSFO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
PSFO
Pacer Swan SOS Flex (October) ETF

Доходность на риск

PSFO vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFO
Ранг доходности на риск PSFO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFO c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFOAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.56

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

8.34

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFO vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFO и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFOAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между PSFO и AJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFO и AJAN

Ни PSFO, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFO и AJAN

Максимальная просадка PSFO за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFO и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFOAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-4.11%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-3.34%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.46%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-0.30%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.63%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFO и AJAN

Pacer Swan SOS Flex (October) ETF (PSFO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFOAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.38%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

1.72%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

4.42%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

3.86%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

3.86%

+6.31%