Сравнение PSFM с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
PSFM и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFM и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFM и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 2.20% | 7.28% | 14.18% | 18.32% | -5.23% | 11.65% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.
PSFM
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFM и KAPR
PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Доходность на риск
PSFM vs. KAPR — Ранг доходности на риск
PSFM
KAPR
Сравнение PSFM c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFM | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.77 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.53 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.11 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 12.93 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFM | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.77 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSFM и KAPR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFM и KAPR
Ни PSFM, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFM и KAPR
Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFM | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -16.91% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -8.39% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.02% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.37% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFM и KAPR
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеют волатильность 1.71% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFM | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.70% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 3.93% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 10.19% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 11.77% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 11.71% | -1.06% |