PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PSFM и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и FBUF

2026 (YTD)20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%10.59%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с ZJULPSFM с PMAYPSFM с ZOCTPSFM с AIOOPSFM с XBAPPSFM с ZFEB
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий PSFM и FBUF

PSFM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PSFM vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.87

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.13

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

9.09

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.24

Корреляция

Корреляция между PSFM и FBUF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и FBUF

PSFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PSFM и FBUF

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-11.09%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.81%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.43%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.60%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и FBUF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.08%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

6.52%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

10.76%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

9.86%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.86%

+0.79%