PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

PSFM и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с AIOOPSFM с XBAPPSFM с ZFEB
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий PSFM и EAPR

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.87

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.77

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.11

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

15.78

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EAPR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.40

+0.49

Корреляция

Корреляция между PSFM и EAPR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и EAPR

Ни PSFM, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и EAPR

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-17.65%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-6.99%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.18%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.94%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и EAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.28%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

3.08%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

7.95%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

9.85%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.85%

+0.80%