PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFM с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFM с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PSFM и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFM - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFM и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFM и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF		2.20%7.28%14.18%18.32%-5.23%11.65%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSFM показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

PSFM

1 день
0.29%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.43%
3 года*
12.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSFM:
PSFM с APRZPSFM с PMAYPSFM с ZJULPSFM с ZOCTPSFM с ZFEBPSFM с AIOOPSFM с UAUG
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PSFM и BAPR

PSFM берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
PSFM
Pacer Swan SOS Flex (April) ETF

Доходность на риск

PSFM vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFM
Ранг доходности на риск PSFM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFM c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFMBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.76

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.74

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFM vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFM и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFMBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.13

Корреляция

Корреляция между PSFM и BAPR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFM и BAPR

Ни PSFM, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFM и BAPR

Максимальная просадка PSFM за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFM и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFMBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-23.91%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.19%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.66%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFM и BAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (April) ETF (PSFM) составляет 1.71%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PSFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFMBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.50%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

4.32%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

11.91%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

11.54%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

13.25%

-2.60%