PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSFF с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSFF и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и ZMAR


Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.


PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Сравнение комиссий PSFF и ZMAR

PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.


Доходность на риск

PSFF vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSFFZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.31

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

3.65

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.74

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

18.69

-8.41

PSFF vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSFFZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.31

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.86

-0.86

Корреляция

Корреляция между PSFF и ZMAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и ZMAR

Ни PSFF, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFF и ZMAR

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и ZMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


PSFFZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-2.30%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-1.92%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.65%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-0.25%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.38%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и ZMAR

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSFFZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.19%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

1.67%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

3.11%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

3.21%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

3.21%

+5.98%