Сравнение PSFF с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
PSFF и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFF и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFF и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.53% | 10.12% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
PSFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFF и ZMAR
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
PSFF vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
PSFF
ZMAR
Сравнение PSFF c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.31 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.65 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.74 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 18.69 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.31 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.86 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между PSFF и ZMAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и ZMAR
Ни PSFF, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFF и ZMAR
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -2.30% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -1.92% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.65% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.25% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.38% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и ZMAR
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFF | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.19% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 1.67% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 3.11% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 3.21% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 3.21% | +5.98% |