PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFF с PSMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds from Pacer. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSFF returned 9.43%/yr vs 8.52%/yr for PSMR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.61%/yr for PSMR.

Доходность

Сравнение доходности PSFF и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.68%.

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFF и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%7.05%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Correlation

The correlation between PSFF and PSMR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between PSFF and PSMR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFF и PSMR

Секторы
PSFF
PSMR

Технологии

36.2%
33.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

8.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PSFF
36.2%
PSMR
33.1%

Финансовые услуги

PSFF
11.9%
PSMR
12.3%

Коммуникационные услуги

PSFF
10.9%
PSMR
10.7%

Потребительский циклический сектор

PSFF
10.1%
PSMR
10.1%

Здравоохранение

PSFF
8.4%
PSMR
9.8%

Промышленность

PSFF
8.1%
PSMR
8.7%

Потребительский защитный сектор

PSFF
4.9%
PSMR
5.4%

Энергетика

PSFF
3.5%
PSMR
3.5%

Коммунальные услуги

PSFF
2.3%
PSMR
2.5%

Недвижимость

PSFF
1.9%
PSMR
2.0%

Сырьевые материалы

PSFF
1.8%
PSMR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAX
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN

Доходность на риск

PSFF vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFPSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
4.23

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
7.28

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.96

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

15.03

-10.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

73.58

-53.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

4.23

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.05

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSFF и PSMR

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и PSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFFPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-11.78%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.99%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.78%

-11.78%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-11.78%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.15%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.67%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.20%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и PSMR

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFFPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.71%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.48%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

3.53%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

8.48%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

8.41%

+0.69%

Сравнение комиссий PSFF и PSMR

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и PSMR

Ни PSFF, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSFF and PSMR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSFF has higher volatility (1.02%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs PSMR's -11.78%.

On 5-year performance, PSFF leads with 9.43% vs 8.52% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFF has performed better with a 9.43% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.

PSFF and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.61% for PSMR.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFF и PSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор