PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PSFF и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%7.05%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX

Сравнение комиссий PSFF и PSMR

PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSFF vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.04

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.67

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

11.05

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.94

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSFF и PSMR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и PSMR

Ни PSFF, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFF и PSMR

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-11.78%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-7.10%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.07%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.72%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.07%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и PSMR

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.24%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

2.24%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

8.76%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

8.52%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

8.52%

+0.67%