Сравнение PSFF с KSEP
PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSFF returned 14.89% vs 20.63% for KSEP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for KSEP.
Доходность
Сравнение доходности PSFF и KSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 8.77%.
PSFF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
KSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFF и KSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 5.72% | 10.38% | 4.01% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 8.77% | 8.54% | 3.08% |
Correlation
The correlation between PSFF and KSEP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between PSFF and KSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFF vs. KSEP — Ранг доходности на риск
PSFF
KSEP
Сравнение PSFF c KSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | KSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.36 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.44 | 15.77 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSFF и KSEP
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и KSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFF | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -14.92% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -4.75% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.28% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.45% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.31% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и KSEP
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 1.02%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFF | KSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.63% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 6.27% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 10.16% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 11.65% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 11.65% | -2.55% |
Сравнение комиссий PSFF и KSEP
PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KSEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и KSEP
Ни PSFF, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFF and KSEP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSEP has higher volatility (1.63%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, PSFF dropped -10.78% vs KSEP's -14.92%.
On 1-year performance, KSEP leads with 20.63% vs 14.89% for PSFF. On fees, PSFF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 20.63% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSFF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for KSEP.
PSFF and KSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.79% for KSEP.
PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFF и KSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор