PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFF с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFF с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PSFF и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFF и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFF и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PSFF и KAPR

PSFF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Доходность на риск

PSFF vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFF c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.77

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.53

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.11

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

12.93

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFF vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFF и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.74

+0.26

Корреляция

Корреляция между PSFF и KAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFF и KAPR

Ни PSFF, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFF и KAPR

Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.78%

-16.91%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-8.39%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.78%

-16.91%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

0.00%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-4.02%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.37%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFF и KAPR

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PSFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.70%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

3.93%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

10.19%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

11.77%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

11.71%

-2.52%