Сравнение PSFF с BSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Boston Scientific Corporation (BSX).
PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFF и BSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFF и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.53% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 11.81% | 0.37% |
BSX Boston Scientific Corporation | -34.98% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | 1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -34.98%.
PSFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -18.66%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -35.32%
- 1 год
- -38.76%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFF vs. BSX — Ранг доходности на риск
PSFF
BSX
Сравнение PSFF c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFF | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -1.24 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -1.64 | +3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.75 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.90 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | -2.54 | +12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFF | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -1.24 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.22 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между PSFF и BSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и BSX
Ни PSFF, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSFF и BSX
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и BSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFF | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -89.15% | +78.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -42.67% | +36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | -42.67% | +31.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -42.67% | +41.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -38.71% | +37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 15.18% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и BSX
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) составляет 2.82%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PSFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFF | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 11.24% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 27.06% | -22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 31.28% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 24.22% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 26.76% | -17.57% |