Сравнение PSFF с AIOO
PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFF charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PSFF и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFF показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
PSFF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFF и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 5.32% | 6.07% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between PSFF and AIOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFF vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PSFF
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSFF c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFF | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFF и AIOO
Максимальная просадка PSFF за все время составила -10.78%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFF и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.78% | -0.74% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.49% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.18% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFF и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFF | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 2.07% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 2.07% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 2.07% | +7.01% |
Сравнение комиссий PSFF и AIOO
PSFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFF и AIOO
Ни PSFF, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSFF and AIOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.
PSFF and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.75% for PSFF and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PSFF и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор