PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

PSFD и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%-3.06%2.39%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCR
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий PSFD и WLTG

И PSFD, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

PSFD vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.27

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.79

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

11.32

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.56

+0.55

Корреляция

Корреляция между PSFD и WLTG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и WLTG

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и WLTG

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-25.14%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.56%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.89%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-9.39%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.36%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и WLTG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.88%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.70%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

10.93%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

16.73%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

15.25%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

15.25%

-4.71%