PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с WLTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSFD returned 14.92%/yr vs 23.74%/yr for WLTG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью 7.58%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

WLTG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.96%
3 года*
23.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%-3.06%2.39%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		7.58%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Correlation

The correlation between PSFD and WLTG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between PSFD and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZ
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Доходность на риск

PSFD vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDWLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.11

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.92

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.94

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

13.22

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.69

+0.56

Просадки

Сравнение просадок PSFD и WLTG

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и WLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-25.14%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-9.56%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-17.12%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.75%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-9.08%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.12%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и WLTG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.08%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.87%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

10.16%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

13.31%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

15.14%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

15.14%

-4.71%

Сравнение комиссий PSFD и WLTG

И PSFD, и WLTG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и WLTG

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.12%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and WLTG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLTG has higher volatility (2.87%) compared to PSFD (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs WLTG's -25.14%.

On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 14.92% for PSFD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSFD and WLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.

WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Pacer and WealthTrust.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и WLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор