Сравнение PSFD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PSFD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSFD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSFD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | -1.93% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
PSFD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSFD и VTI
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PSFD vs. VTI — Ранг доходности на риск
PSFD
VTI
Сравнение PSFD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 7.30 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.61 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.48 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PSFD и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и VTI
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PSFD и VTI
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSFD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -55.45% | +40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.30% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -25.36% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -5.54% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -8.08% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.60% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и VTI
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSFD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.48% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 9.75% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 19.02% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 17.41% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 18.29% | -7.75% |