PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

PSFD и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%5.61%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCR
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий PSFD и THLV

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

PSFD vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.81

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.53

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.00

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

10.82

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.85

+0.25

Корреляция

Корреляция между PSFD и THLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и THLV

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и THLV

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-13.15%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.66%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.46%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.75%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и THLV

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.33%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

7.61%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.29%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

11.80%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

11.80%

-1.26%