PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с THLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, PSFD returned 14.92%/yr vs 12.59%/yr for THLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 9.49%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.29%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%5.61%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		9.49%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between PSFD and THLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between PSFD and THLV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSFD и THLV

Секторы
PSFD
THLV

Технологии

36.2%
15.7%

Финансовые услуги

11.9%
13.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.7%

Здравоохранение

8.4%
12.5%

Промышленность

8.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.7%

Энергетика

3.5%
17.5%

Коммунальные услуги

2.3%
14.7%

Недвижимость

1.9%
14.3%

Сырьевые материалы

1.8%
12.2%

Технологии

PSFD
36.2%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
THLV
15.7%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
THLV
12.5%

Промышленность

PSFD
8.1%
THLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
THLV
13.7%

Энергетика

PSFD
3.5%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
THLV
14.7%

Недвижимость

PSFD
1.9%
THLV
14.3%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
THLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZ
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

PSFD vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.87

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.65

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.76

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

8.38

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа THLV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.87

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.88

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PSFD и THLV

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-13.15%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-6.66%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-13.15%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.99%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.74%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.19%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и THLV

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.08%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

3.45%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

7.48%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

9.84%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

11.73%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

11.73%

-1.30%

Сравнение комиссий PSFD и THLV

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и THLV

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM2025202420232022
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.62%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and THLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.45%) compared to PSFD (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, PSFD leads with 14.92% vs 12.59% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSFD has performed better with a 14.92% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

THLV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Pacer and THOR. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.64% for THLV.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор