PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и TEXN

2026 (YTD)2025
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%8.94%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between PSFD and TEXN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов PSFD и TEXN

Секторы
PSFD
TEXN

Технологии

36.2%
15.5%

Финансовые услуги

11.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Промышленность

8.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.1%

Энергетика

3.5%
36.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

PSFD
36.2%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
TEXN
10.8%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
TEXN
2.9%

Промышленность

PSFD
8.1%
TEXN
16.9%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
TEXN
2.1%

Энергетика

PSFD
3.5%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
TEXN
2.9%

Недвижимость

PSFD
1.9%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZ
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

PSFD vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

2.75

-1.50

Просадки

Сравнение просадок PSFD и TEXN

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-6.34%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-1.12%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

14.19%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

14.19%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

14.19%

-3.76%

Сравнение комиссий PSFD и TEXN

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и TEXN

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

PSFD and TEXN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор