PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

PSFD и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и SPXM

2026 (YTD)2025
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%7.66%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с CALFPSFD с SAMTPSFD с SPTM
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPYSPXM с QDTE

Сравнение комиссий PSFD и SPXM

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

PSFD vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между PSFD и SPXM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и SPXM

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и SPXM

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-5.08%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.75%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.80%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

9.38%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

9.38%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

9.38%

+1.16%