Сравнение PSFD с PTLC
PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PSFD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. PSFD is actively managed, while PTLC is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.64%/yr vs 10.16%/yr for PTLC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.27%.
PSFD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
PTLC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам PSFD и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 7.25% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | -3.06% | 18.23% | 1.33% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 5.27% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | 1.90% |
Correlation
The correlation between PSFD and PTLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between PSFD and PTLC shifts across timeframes, from 0.79 (5 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFD vs. PTLC — Ранг доходности на риск
PSFD
PTLC
Сравнение PSFD c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFD | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.77 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 6.65 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFD и PTLC
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFD | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -26.63% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -8.77% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | -15.17% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -15.17% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.98% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.60% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.32% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и PTLC
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.74%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFD | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.25% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 9.25% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 11.96% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 11.87% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 13.14% | -2.77% |
Сравнение комиссий PSFD и PTLC
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и PTLC
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.01% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PSFD and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTLC has higher volatility (3.25%) compared to PSFD (1.74%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs PTLC's -26.63%.
On 5-year performance, PSFD leads with 11.64% vs 10.16% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFD has performed better with a 11.64% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.
PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSFD.
PSFD is categorized as Defined Outcome, while PTLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.60% for PTLC.
PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFD и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор