PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.78%/yr vs 12.69%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

PSFD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		6.48%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%1.02%

Correlation

The correlation between PSFD and ITOT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between PSFD and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и ITOT

Секторы
PSFD
ITOT

Технологии

36.2%
33.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
9.0%

Промышленность

8.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.1%

Технологии

PSFD
36.2%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

PSFD
11.9%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.9%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

PSFD
10.1%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

PSFD
8.4%
ITOT
9.0%

Промышленность

PSFD
8.1%
ITOT
9.5%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.9%
ITOT
4.7%

Энергетика

PSFD
3.5%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

PSFD
2.3%
ITOT
2.3%

Недвижимость

PSFD
1.9%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

PSFD
1.8%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с COWZ
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

PSFD vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.32

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.17

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.17

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

14.57

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.57

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PSFD и ITOT

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-55.20%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-8.90%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-19.44%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-25.36%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.73%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-6.97%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.94%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и ITOT

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 1.08%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.99%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

9.13%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

12.20%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

17.36%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

18.26%

-7.83%

Сравнение комиссий PSFD и ITOT

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и ITOT

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSFD and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to PSFD (1.08%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.69% vs 11.78% for PSFD. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.69% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.03% for ITOT.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор