PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

PSFD и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-1.93%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

PSFD

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.58%
3 года*
13.14%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с BDGSPSFD с BLCR
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий PSFD и DJUN

PSFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Доходность на риск

PSFD vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.85

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

8.47

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.97

+0.13

Корреляция

Корреляция между PSFD и DJUN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и DJUN

Ни PSFD, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSFD и DJUN

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-11.96%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.33%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-11.96%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.18%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.64%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и DJUN

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PSFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.86%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

3.79%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.23%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

8.50%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

8.16%

+2.38%