PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSFD с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

PSFD и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSFD и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSFD и BLCR

2026 (YTD)202520242023
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		-2.32%12.93%14.54%12.50%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

PSFD

1 день
2.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.46%
3 года*
12.99%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с CALFPSFD с SAMTPSFD с SPTM
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий PSFD и BLCR

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

PSFD vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.29

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.89

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

12.09

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSFD vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.40

-0.30

Корреляция

Корреляция между PSFD и BLCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и BLCR

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM202520242023
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PSFD и BLCR

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-21.29%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.13%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-7.11%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.28%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.90%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и BLCR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 3.87%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

7.06%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

12.45%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

21.12%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

17.59%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

17.59%

-7.05%