PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSFD с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFD с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, PSFD returned 11.39%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности PSFD и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFD показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

PSFD

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.17%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.57%
1 год
15.94%
3 года*
14.12%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFD и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		5.64%12.93%14.54%20.95%-3.06%18.23%1.33%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%1.49%

Correlation

The correlation between PSFD and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between PSFD and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSFD и BBUS

Секторы
PSFD
BBUS

Технологии

39.0%
38.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

PSFD
39.0%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

PSFD
11.1%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

PSFD
10.6%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

PSFD
9.9%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

PSFD
8.3%
BBUS
8.0%

Промышленность

PSFD
7.8%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

PSFD
4.5%
BBUS
4.4%

Энергетика

PSFD
3.1%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

PSFD
2.1%
BBUS
2.6%

Недвижимость

PSFD
1.8%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

PSFD
1.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с GUSAPSFD с QMAR
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

PSFD vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFD c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSFDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.82

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.48

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

10.97

+2.75

PSFD vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFD на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFD и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSFD и BBUS

Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-35.35%

+20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-9.21%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-19.01%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

-25.46%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-3.47%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-5.43%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.08%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFD и BBUS

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 2.28%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

5.00%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

9.95%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

12.59%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

17.14%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

19.59%

-9.17%

Сравнение комиссий PSFD и BBUS

PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFD и BBUS

PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PSFD and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to PSFD (2.28%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 11.39% for PSFD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.02% for BBUS.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFD и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор