PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с PCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

PSF управляется Cohen & Steers. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PSF – 5.44% и акции PCSFX – 5.44%.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с CICVXPCSFX с FIQVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий PSF и PCSFX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PSF vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.11

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.63

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.88

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

8.47

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PCSFX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.11

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.08

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.08

-0.71

Корреляция

Корреляция между PSF и PCSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и PCSFX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности PCSFX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PSF и PCSFX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-22.42%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.97%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-18.67%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-22.42%

-32.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-2.97%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-2.50%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.66%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и PCSFX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

1.15%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.60%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

2.66%

+8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

4.26%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

5.04%

+16.07%