Сравнение PCSFX с CICVX
PCSFX (Principal Capital Securities Fund) and CICVX (Calamos Convertible Fund) are both mutual funds - PCSFX is a Preferred Stock fund managed by Principal, while CICVX is a Convertible Bonds fund managed by Calamos. Over the past 10 years, PCSFX returned 5.26%/yr vs 11.75%/yr for CICVX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCSFX charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for CICVX.
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и CICVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у CICVX с доходностью 21.53%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям CICVX по среднегодовой доходности: 5.26% против 11.75% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.18%
CICVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 16.04%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 4.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCSFX и CICVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 1.80% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
CICVX Calamos Convertible Fund | 21.53% | 19.03% | 9.94% | 10.95% | -21.02% | 5.36% | 48.84% | 19.51% | 0.59% | 14.21% |
Correlation
The correlation between PCSFX and CICVX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2014 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSFX vs. CICVX — Ранг доходности на риск
PCSFX
CICVX
Сравнение PCSFX c CICVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Calamos Convertible Fund (CICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSFX | CICVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.19 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.68 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и CICVX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки CICVX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и CICVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSFX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -49.33% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -10.15% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -14.79% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -27.17% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -27.17% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -4.30% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -17.40% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.77% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и CICVX
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 0.56%, в то время как у Calamos Convertible Fund (CICVX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSFX | CICVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 6.25% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 14.13% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 17.12% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 13.43% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 13.14% | -8.11% |
Сравнение комиссий PCSFX и CICVX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CICVX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и CICVX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности CICVX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CICVX Calamos Convertible Fund | 10.26% | 12.51% | 1.83% | 2.48% | 0.94% | 15.90% | 7.74% | 1.39% | 16.75% | 4.55% | 3.43% | 5.41% |
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.80% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Часто задаваемые вопросы
PCSFX and CICVX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CICVX has higher volatility (6.25%) compared to PCSFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, PCSFX dropped -22.42% vs CICVX's -49.33%.
PCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCSFX и CICVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор