PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с FIQVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с FIQVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. FIQVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и FIQVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и FIQVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.00%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-3.31%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		4.10%18.42%8.21%11.53%-15.27%10.04%42.63%28.74%-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FIQVX с доходностью 4.10%.

PCSFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.02%
3 года*
9.96%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.48%

FIQVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.29%
1 год
27.33%
3 года*
12.65%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с CICVXPCSFX с DPIIXPCSFX с PFINXPCSFX с FACVXPCSFX с FCVSX
Часто сравнивают с FIQVX:
FIQVX с FICVXFIQVX с VFIAXFIQVX с VOOFIQVX с CICVXFIQVX с PISHXFIQVX с LDPFIQVX с JPDIX

Сравнение комиссий PCSFX и FIQVX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIQVX в 0.59%.

FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. FIQVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIQVX
Ранг доходности на риск FIQVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c FIQVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXFIQVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.78

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.56

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

13.36

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. FIQVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и FIQVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXFIQVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.78

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.83

+0.26

Корреляция

Корреляция между PCSFX и FIQVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и FIQVX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FIQVX в 11.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.61%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z		11.07%11.52%2.13%2.24%3.88%20.80%10.85%3.40%8.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и FIQVX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки FIQVX в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и FIQVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXFIQVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.04%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.74%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-24.16%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.30%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.83%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.06%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и FIQVX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class Z (FIQVX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXFIQVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.85%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.31%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

15.83%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

13.40%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

15.03%

-9.99%