- ISIN
- US7425372023
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 13 мар. 2014 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCSFX
Principal Capital Securities Fund (PCSFX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции PCSFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCSFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Capital Securities Fund (PCSFX) показал доход в 1.58% с начала года и 6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSFX составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Principal Capital Securities Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 5.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PCSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PCSFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.80% | -2.36% | 1.77% | 0.50% | 0.31% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 0.87% | 0.75% | 0.12% | -0.62% | 1.73% | 1.41% | 0.72% | 0.74% | 1.14% | 0.64% | 0.26% | 0.89% | 8.96% |
| 2024 | 2.23% | 0.53% | 1.63% | -0.66% | 1.65% | 0.87% | 1.40% | 1.40% | 1.60% | 0.01% | 0.65% | 0.24% | 12.15% |
| 2023 | 5.42% | -1.40% | -6.49% | 1.27% | -0.37% | 1.16% | 2.44% | -0.48% | -0.58% | -1.63% | 4.46% | 3.37% | 6.82% |
| 2022 | -1.75% | -2.76% | -0.83% | -2.88% | -1.38% | -4.18% | 4.79% | -1.10% | -5.01% | 0.01% | 2.21% | 1.31% | -11.35% |
| 2021 | 0.17% | -0.02% | 0.07% | 1.41% | 0.36% | 0.89% | 0.70% | 0.51% | -0.03% | -0.39% | -0.91% | 0.94% | 3.74% |
Метрики бенчмарка
Principal Capital Securities Fund has an annualized alpha of 4.53%, beta of 0.06, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.84%) than losses (25.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 27.84%
- Участие в снижении
- 25.83%
Комиссия
Комиссия PCSFX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCSFX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.32 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.46 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 10.92 | -0.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.56 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.48 | $0.52 | $0.56 | $0.57 | $0.53 | $0.50 | $0.56 |
Дивидендный доход | 5.67% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Capital Securities Fund показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Capital Securities Fund составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.42%март 2020 г. | 28d | 5mo 1d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.67%март 2023 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.14%дек. 2018 г. | 11mo 2d | 2mo 15d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.88%февр. 2016 г. | 2mo 12d | 2mo 29d | 5mo 11dдек. 2015 г. - май 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.97%март 2026 г. | 29d | — | 3mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PCSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -56.78% | +34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -18.90% | +15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.43% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -33.92% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.21% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.71% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.04% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCSFX
Добавьте Principal Capital Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCSFX