PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Capital Securities Fund (PCSFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Capital Securities Fund (PCSFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425372023

Эмитент

Principal

Дата выпуска

13 мар. 2014 г.

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия PCSFX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Capital Securities Fund (PCSFX) показал доход в 2.86% с начала года и 9.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSFX составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCSFX

С начала года

2.86%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

3.11%

1 год

9.38%

3 года

6.37%

5 лет

4.81%

10 лет

4.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCSFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.87%0.75%0.12%-0.62%1.73%2.86%
20242.23%0.53%1.63%-0.66%1.65%0.87%1.40%1.40%1.60%0.02%0.65%0.24%12.15%
20235.42%-1.40%-6.49%1.27%-0.37%1.16%2.44%-0.48%-0.58%-1.63%4.46%3.38%6.82%
2022-1.75%-2.76%-0.83%-2.88%-1.38%-4.18%4.79%-1.10%-5.01%0.01%2.21%1.31%-11.35%
20210.17%-0.02%0.08%1.41%0.36%0.89%0.70%0.51%-0.03%-0.39%-0.91%0.94%3.74%
20201.45%-0.96%-13.11%8.28%2.09%1.44%3.33%1.97%-0.42%0.65%3.01%1.15%7.71%
20193.45%1.50%1.07%1.79%0.05%2.06%1.22%0.94%0.94%1.57%0.61%0.99%17.41%
20180.25%-0.82%-0.65%0.06%-0.95%-0.27%1.03%0.58%-0.14%-1.03%-1.54%-1.18%-4.60%
20171.87%1.76%0.45%1.53%1.52%1.11%0.96%0.16%0.44%1.01%-0.16%0.38%11.57%
2016-0.58%-2.54%2.38%1.06%1.27%0.00%2.51%1.65%0.00%0.89%-1.70%0.74%5.68%
20151.10%0.97%0.54%0.63%0.04%-0.84%0.65%-0.37%-0.22%1.24%0.23%-0.30%3.70%
20140.00%0.43%1.35%0.60%-0.04%0.75%-0.81%0.81%0.67%-0.07%3.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCSFX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCSFX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Capital Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.79
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.97
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Capital Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.52$0.51$0.50$0.48$0.52$0.56$0.57$0.53$0.50$0.56$0.41

Дивидендный доход

5.61%5.50%5.76%5.68%4.57%4.88%5.43%6.08%5.14%5.08%5.78%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.21
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.52
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.51
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.50
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.05$0.04$0.05$0.48
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.52
2019$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.56
2018$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.08$0.57
2017$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.06$0.53
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.05$0.05$0.04$0.50
2015$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.56
2014$0.02$0.05$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Capital Securities Fund показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.42%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.10621 авг. 2020 г.127
-18.67%20 сент. 2021 г.37720 мар. 2023 г.3243 июл. 2024 г.701
-5.13%29 янв. 2018 г.23127 дек. 2018 г.5012 мар. 2019 г.281
-4.88%2 дек. 2015 г.5012 февр. 2016 г.6111 мая 2016 г.111
-2.74%3 апр. 2025 г.59 апр. 2025 г.219 мая 2025 г.26
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...