График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Capital Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Capital Securities Fund (PCSFX) показал доход в -1.42% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCSFX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Capital Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PCSFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.80% | -2.77% | -1.42% | |||||||||
| 2025 | 0.87% | 0.75% | 0.12% | -0.62% | 1.73% | 1.41% | 0.72% | 0.74% | 1.14% | 0.64% | 0.26% | 0.89% | 8.96% |
| 2024 | 2.23% | 0.53% | 1.63% | -0.66% | 1.65% | 0.87% | 1.40% | 1.40% | 1.60% | 0.01% | 0.65% | 0.24% | 12.15% |
| 2023 | 5.42% | -1.40% | -6.49% | 1.27% | -0.37% | 1.16% | 2.44% | -0.48% | -0.58% | -1.63% | 4.46% | 3.37% | 6.82% |
| 2022 | -1.75% | -2.76% | -0.83% | -2.88% | -1.38% | -4.18% | 4.79% | -1.10% | -5.01% | 0.01% | 2.21% | 1.31% | -11.35% |
| 2021 | 0.17% | -0.02% | 0.07% | 1.41% | 0.36% | 0.89% | 0.70% | 0.51% | -0.03% | -0.39% | -0.91% | 0.94% | 3.74% |
Метрики бенчмарка
Principal Capital Securities Fund: годовая альфа составляет 4.46%, бета — 0.06, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 19.03.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (28.80%) было выше, чем в снижении (26.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.46%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 28.80%
- Участие в снижении
- 26.20%
Комиссия
Комиссия PCSFX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCSFX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.90 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.39 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.61 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PCSFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.56 | $0.52 | $0.51 | $0.50 | $0.48 | $0.52 | $0.56 | $0.57 | $0.53 | $0.50 | $0.56 |
Дивидендный доход | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.50 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Capital Securities Fund показал максимальную просадку в 22.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Capital Securities Fund составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.42% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 21 авг. 2020 г. | 127 |
| -18.67% | 24 сент. 2021 г. | 373 | 20 мар. 2023 г. | 324 | 3 июл. 2024 г. | 697 |
| -5.14% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 27 дек. 2018 г. | 50 | 12 мар. 2019 г. | 281 |
| -4.88% | 2 дек. 2015 г. | 50 | 12 февр. 2016 г. | 61 | 11 мая 2016 г. | 111 |
| -2.97% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...