PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с IRFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).

PSF управляется Cohen & Steers. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и IRFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.52% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с ARIIXIRFIX с REACX

Сравнение комиссий PSF и IRFIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии IRFIX в 1.00%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund

Доходность на риск

PSF vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.99

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.37

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.86

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

3.90

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IRFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.99

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSF и IRFIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и IRFIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности IRFIX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PSF и IRFIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и IRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-70.13%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-14.85%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-38.41%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-39.51%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-20.71%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-18.69%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.29%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и IRFIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.06%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.13%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.55%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.12%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

15.59%

+5.52%