PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям LPXZX по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.14% соответственно.

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с FSRNXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CSUAXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий IRFIX и LPXZX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

IRFIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.05

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.58

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.11

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

8.95

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа LPXZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.05

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.28

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.10

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.05

-0.88

Корреляция

Корреляция между IRFIX и LPXZX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и LPXZX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и LPXZX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-18.13%

-52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-2.14%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-9.69%

-28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-18.13%

-21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-2.14%

-18.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-1.50%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.50%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и LPXZX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.87%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

1.40%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

2.23%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

2.68%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

3.77%

+11.82%