Сравнение IRFIX с ARIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и ARIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и ARIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -4.81% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | -0.74% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям ARIIX по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.34% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- 2.52%
ARIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и ARIIX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.
Доходность на риск
IRFIX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск
IRFIX
ARIIX
Сравнение IRFIX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | ARIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.74 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.92 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и ARIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и ARIIX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности ARIIX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.48% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.71% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и ARIIX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и ARIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -70.35% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.76% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -33.83% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -42.30% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -10.68% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -12.84% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.72% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и ARIIX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.32% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.19% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.18% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.24% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.59% | -2.00% |