PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRFIX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRFIX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IRFIX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRFIX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-4.81%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%21.11%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

IRFIX

1 день
0.46%
1 месяц
-14.45%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.38%
3 года*
3.81%
5 лет*
-2.16%
10 лет*
2.52%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers International Realty Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с LPXZXIRFIX с ARIIXIRFIX с FSRNXIRFIX с REACX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий IRFIX и FDFIX

IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

IRFIX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRFIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRFIXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.81

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.96

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

4.59

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRFIX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRFIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRFIX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRFIXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.71

-0.54

Корреляция

Корреляция между IRFIX и FDFIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRFIX и FDFIX

Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.48%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRFIX и FDFIX

Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRFIXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-33.77%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.13%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-24.51%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-8.99%

-11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-4.64%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IRFIX и FDFIX

Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRFIXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.22%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.16%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

18.20%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.91%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.68%

-3.09%