PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

PSF управляется Cohen & Steers. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.41% соответственно.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX

Сравнение комиссий PSF и FICVX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии FICVX в 0.70%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Доходность на риск

PSF vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.77

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.40

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.53

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

13.24

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FICVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.77

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.85

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.96

-0.58

Корреляция

Корреляция между PSF и FICVX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и FICVX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок PSF и FICVX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-25.06%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.75%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-24.20%

-16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-25.06%

-29.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-4.32%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.68%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и FICVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.87%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

12.32%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.83%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.40%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

13.53%

+7.58%