PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICVX с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - FICVX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Over the past 10 years, FICVX returned 13.28%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FICVX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности FICVX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 13.28% против 2.93% соответственно.

FICVX

1 день
1.16%
1 месяц
7.39%
С начала года
25.40%
6 месяцев
24.89%
1 год
44.52%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.63%
10 лет*
13.28%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICVX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		25.40%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between FICVX and VCIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.06

Over the past year, FICVX and VCIT have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VOOFICVX с CICVXFICVX с PPSIXFICVX с CCVIXFICVX с LDPFICVX с FTCVX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

FICVX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.50

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.22

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.40

2.08

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.13

6.95

+18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.50

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.75

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FICVX и VCIT

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICVXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-20.56%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-2.96%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.88%

-6.11%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-20.56%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

-20.56%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.16%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.88%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и VCIT

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICVXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.38%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

3.06%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

4.10%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

6.61%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

6.28%

+7.37%

Сравнение комиссий FICVX и VCIT

FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и VCIT

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		8.81%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FICVX and VCIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICVX has higher volatility (4.87%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, FICVX dropped -25.06% vs VCIT's -20.56%.

FICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICVX и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор