PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICVX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICVX с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FICVX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICVX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, FICVX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции FICVX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 11.41% против 3.08% соответственно.

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIXFICVX с LDP
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий FICVX и VCIT

FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FICVX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICVX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICVXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.24

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.73

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.08

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

7.27

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICVX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICVX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICVX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICVXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.24

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.20

Корреляция

Корреляция между FICVX и VCIT составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICVX и VCIT

Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FICVX и VCIT

Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

FICVXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.06%

-20.56%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-2.99%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.20%

-20.56%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.06%

-20.56%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-1.84%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.18%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.86%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FICVX и VCIT

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICVXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

2.08%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

2.84%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

4.85%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

6.60%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

6.27%

+7.26%