Сравнение FICVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FICVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 4.07% | 18.28% | 8.11% | 11.39% | -15.38% | 9.93% | 42.46% | 28.58% | -1.31% | 9.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FICVX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FICVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.14% соответственно.
FICVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICVX и VOO
FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FICVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FICVX
VOO
Сравнение FICVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.55 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 7.31 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FICVX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICVX и VOO
Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 10.94% | 11.38% | 2.02% | 2.12% | 3.73% | 20.65% | 10.73% | 3.28% | 9.85% | 4.09% | 4.90% | 10.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FICVX и VOO
Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -33.99% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -11.98% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -24.52% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.06% | -33.99% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.55% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.72% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.55% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICVX и VOO
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.34% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.47% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 18.11% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 16.82% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.99% | -4.46% |