PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с FACVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с FACVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX).

PSF управляется Cohen & Steers. FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и FACVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и FACVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.57%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у FACVX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям FACVX по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.11% соответственно.

PSF

1 день
2.06%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.97%
1 год
6.95%
3 года*
11.41%
5 лет*
1.18%
10 лет*
5.66%

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX

Сравнение комиссий PSF и FACVX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии FACVX в 0.97%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

PSF vs. FACVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c FACVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFFACVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.74

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.37

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.49

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

13.06

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. FACVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FACVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и FACVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFFACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.74

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.93

-0.56

Корреляция

Корреляция между PSF и FACVX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и FACVX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности FACVX в 10.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.64%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%

Просадки

Сравнение просадок PSF и FACVX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки FACVX в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и FACVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFFACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-25.09%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.75%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-24.32%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-25.09%

-29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-4.35%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.81%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.07%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и FACVX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFFACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.83%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

12.30%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.82%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.40%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

13.53%

+7.58%