PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с DPIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FACVX и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-0.94%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, FACVX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у DPIIX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FACVX превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 4.72% соответственно.

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%

DPIIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.17%
1 год
6.00%
3 года*
8.80%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFXFACVX с FCVSX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с JPDIXDPIIX с PPSIXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с CICVXDPIIX с PCSFX

Сравнение комиссий FACVX и DPIIX

FACVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FACVX vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.21

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.81

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.92

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

8.00

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPIIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.21

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.76

+0.17

Корреляция

Корреляция между FACVX и DPIIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и DPIIX

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и DPIIX

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-29.92%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.05%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-19.76%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-29.92%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.25%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.78%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.73%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и DPIIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

0.97%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

1.49%

+10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

2.79%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

5.12%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

7.81%

+5.72%