PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с FTCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с FTCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FTCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FACVX и FTCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и FTCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		3.94%17.67%7.70%12.42%-15.82%9.35%41.70%27.83%-1.88%8.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FACVX показывает доходность 3.98%, а FTCVX немного ниже – 3.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FACVX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции FTCVX немного отстают с 10.99%.

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%

FTCVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.94%
1 год
26.52%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.32%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с PFINXFACVX с CICVXFACVX с PCSFX
Часто сравнивают с FTCVX:
FTCVX с FICVXFTCVX с FCVSXFTCVX с CPXIXFTCVX с DPIIXFTCVX с CICVXFTCVX с PISHXFTCVX с FIQVX

Сравнение комиссий FACVX и FTCVX

FACVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTCVX в 1.23%.

FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FACVX vs. FTCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTCVX
Ранг доходности на риск FTCVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c FTCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXFTCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.34

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

3.44

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

12.83

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. FTCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCVX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и FTCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXFTCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.92

+0.02

Корреляция

Корреляция между FACVX и FTCVX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и FTCVX

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FTCVX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M		10.48%10.89%1.66%3.03%3.18%20.07%10.32%2.74%9.06%3.78%4.32%9.73%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и FTCVX

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, примерно равная максимальной просадке FTCVX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и FTCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXFTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-25.10%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.76%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-24.45%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-25.10%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.36%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.90%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.08%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и FTCVX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class M (FTCVX) имеют волатильность 6.83% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXFTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.86%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.33%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.84%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.41%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

13.54%

-0.01%