PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.73%/yr vs 18.26%/yr for VUG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности PSET и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.73% против 18.26% соответственно.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between PSET and VUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.68

The correlation between PSET and VUG shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и VUG

Секторы
PSET
VUG

Технологии

37.9%
53.5%

Промышленность

19.1%
3.6%

Финансовые услуги

14.3%
4.3%

Здравоохранение

10.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
17.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.2%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Энергетика

1.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

PSET
37.9%
VUG
53.5%

Промышленность

PSET
19.1%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
VUG
4.3%

Здравоохранение

PSET
10.8%
VUG
4.6%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
VUG
12.2%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
VUG
0.6%

Энергетика

PSET
1.4%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
VUG
1.5%

Недвижимость

PSET

-

VUG
1.0%

Коммунальные услуги

PSET

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

PSET vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.77

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.40

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.69

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

5.92

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.77

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSET и VUG

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-50.68%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.53%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-22.85%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-35.61%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.61%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.51%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.09%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.71%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и VUG

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.11%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.84%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

22.22%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

21.44%

-3.38%

Сравнение комиссий PSET и VUG

PSET берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и VUG

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

PSET and VUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to PSET (3.01%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 12.73% for PSET. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for PSET.

PSET has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.37% for VUG.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор