Сравнение PSET с SGRT
PSET (Principal Quality ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PSET is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PSET и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSET показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
PSET
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.82%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSET и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.31% | 2.28% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between PSET and SGRT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSET vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PSET
SGRT
Сравнение PSET c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSET | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSET | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.63 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок PSET и SGRT
Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSET | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -17.87% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.69% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.10% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSET и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSET | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 33.40% | -20.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 33.40% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 33.40% | -15.35% |
Сравнение комиссий PSET и SGRT
PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSET и SGRT
Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSET Principal Quality ETF | 0.62% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSET and SGRT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
PSET has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PSET и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор