PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с RECS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с RECS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.53%/yr vs 9.63%/yr for RECS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSET и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у RECS с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PSET превзошли акции RECS по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.63% соответственно.

PSET

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.85%
3 года*
11.53%
5 лет*
8.10%
10 лет*
12.53%

RECS

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.96%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.88%
1 год
19.02%
3 года*
20.39%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и RECS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-2.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		4.06%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between PSET and RECS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.71

Over the past year, PSET and RECS have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PSET и RECS

Секторы
PSET
RECS

Технологии

38.5%
32.9%

Промышленность

19.0%
7.3%

Финансовые услуги

13.8%
16.9%

Здравоохранение

10.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.2%

Энергетика

1.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

PSET
38.5%
RECS
32.9%

Промышленность

PSET
19.0%
RECS
7.3%

Финансовые услуги

PSET
13.8%
RECS
16.9%

Здравоохранение

PSET
10.8%
RECS
9.2%

Коммуникационные услуги

PSET
6.6%
RECS
7.6%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.5%
RECS
10.4%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
RECS
2.2%

Энергетика

PSET
1.4%
RECS
3.5%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
RECS
4.8%

Недвижимость

PSET

-

RECS
2.3%

Коммунальные услуги

PSET

-

RECS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с SCHDPSET с JQUA
Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN

Доходность на риск

PSET vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSETRECSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.58

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.23

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.17

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

9.08

-8.09

PSET vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа RECS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSET и RECS

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и RECS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-34.29%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.82%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-18.60%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-22.08%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-34.29%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.30%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.28%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.10%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и RECS

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.91%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.37%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.09%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.43%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.26%

+1.84%

Сравнение комиссий PSET и RECS

И PSET, и RECS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и RECS

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности RECS в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSET
Principal Quality ETF		0.64%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.07%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PSET and RECS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSET has higher volatility (4.28%) compared to RECS (3.91%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs RECS's -34.29%.

On 10-year performance, PSET leads with 12.53% vs 9.63% for RECS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, RECS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSET has performed better with a 12.53% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET and RECS have the same expense ratio: 0.15% per year.

RECS has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.64% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. They also come from different issuers: Principal and Ameriprise Financial.

RECS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и RECS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор