PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.73%/yr vs 13.67%/yr for QUS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSET и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции PSET уступали акциям QUS по среднегодовой доходности: 12.73% против 13.67% соответственно.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between PSET and QUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.71

The correlation between PSET and QUS shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и QUS

Секторы
PSET
QUS

Технологии

37.9%
26.3%

Промышленность

19.1%
8.6%

Финансовые услуги

14.3%
14.6%

Здравоохранение

10.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.8%

Сырьевые материалы

3.3%
2.3%

Энергетика

1.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
9.2%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

PSET
37.9%
QUS
26.3%

Промышленность

PSET
19.1%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
QUS
14.6%

Здравоохранение

PSET
10.8%
QUS
13.4%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
QUS
5.8%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
QUS
2.3%

Энергетика

PSET
1.4%
QUS
4.6%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
QUS
9.2%

Недвижимость

PSET

-

QUS
1.4%

Коммунальные услуги

PSET

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

PSET vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.95

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.81

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.59

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

11.54

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.95

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PSET и QUS

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-33.78%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-6.85%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-13.94%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-22.30%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-33.78%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.50%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.70%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.53%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и QUS

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.78%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.66%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.09%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.33%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.42%

+1.64%

Сравнение комиссий PSET и QUS

И PSET, и QUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и QUS

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

PSET and QUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.01%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUS leads with 13.67% vs 12.73% for PSET. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUS has performed better with a 13.67% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET and QUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.63% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Principal and State Street.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор