PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с PSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSET returned 8.86%/yr vs 8.06%/yr for PSC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности PSET и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 13.84%.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		13.84%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between PSET and PSC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.61

The correlation between PSET and PSC shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и PSC

Секторы
PSET
PSC

Технологии

37.9%
20.3%

Промышленность

19.1%
17.7%

Финансовые услуги

14.3%
16.5%

Здравоохранение

10.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.1%

Сырьевые материалы

3.3%
4.2%

Энергетика

1.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.3%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

PSET
37.9%
PSC
20.3%

Промышленность

PSET
19.1%
PSC
17.7%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
PSC
16.5%

Здравоохранение

PSET
10.8%
PSC
15.3%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
PSC
2.2%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
PSC
8.1%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
PSC
4.2%

Энергетика

PSET
1.4%
PSC
6.0%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
PSC
2.3%

Недвижимость

PSET

-

PSC
4.6%

Коммунальные услуги

PSET

-

PSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VIOVPSC с VOOPSC с STLG

Доходность на риск

PSET vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.46

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.14

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.74

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

9.55

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PSC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.46

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PSET и PSC

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-46.69%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-9.95%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-23.49%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-25.86%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.94%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.28%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.85%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и PSC

Текущая волатильность для Principal Quality ETF (PSET) составляет 3.01%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PSET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.93%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.77%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

18.65%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

20.99%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.30%

-5.24%

Сравнение комиссий PSET и PSC

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и PSC

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PSET and PSC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.93%) compared to PSET (3.01%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSET leads with 8.86% vs 8.06% for PSC. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSET has performed better with a 8.86% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

PSET has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.58% for PSC.

PSET is categorized as Large Cap Growth Equities, while PSC is Small Cap Blend Equities. PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.38% for PSC.

PSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор