PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSET с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSET с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSET (Principal Quality ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PSET tracks the NASDAQ US Price Setters while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSET returned 12.73%/yr vs 11.82%/yr for PFM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSET charges 0.15%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности PSET и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Quality ETF (PSET) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSET показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PSET превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 12.73% против 11.82% соответственно.

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSET и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between PSET and PFM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between PSET and PFM shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSET и PFM

Секторы
PSET
PFM

Технологии

37.9%
24.7%

Промышленность

19.1%
11.1%

Финансовые услуги

14.3%
18.5%

Здравоохранение

10.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Энергетика

1.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

1.1%
12.0%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

PSET
37.9%
PFM
24.7%

Промышленность

PSET
19.1%
PFM
11.1%

Финансовые услуги

PSET
14.3%
PFM
18.5%

Здравоохранение

PSET
10.8%
PFM
14.9%

Коммуникационные услуги

PSET
6.7%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

PSET
5.4%
PFM
4.0%

Сырьевые материалы

PSET
3.3%
PFM
3.0%

Энергетика

PSET
1.4%
PFM
4.7%

Потребительский защитный сектор

PSET
1.1%
PFM
12.0%

Недвижимость

PSET

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

PSET

-

PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Quality ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

PSET vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSET c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Quality ETF (PSET) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSETPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.09

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.07

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.78

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

11.28

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSET vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSET на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSET и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSETPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.09

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PSET и PFM

Максимальная просадка PSET за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSET и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSETPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-53.21%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-7.09%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.96%

-14.50%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-17.81%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-32.22%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-0.23%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-6.94%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.75%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSET и PFM

Principal Quality ETF (PSET) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PSET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSETPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.04%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.13%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

9.47%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

13.54%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.21%

+2.85%

Сравнение комиссий PSET и PFM

PSET берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSET и PFM

Дивидендная доходность PSET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSET and PFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.01%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PSET dropped -34.74% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PSET leads with 12.73% vs 11.82% for PFM. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSET has performed better with a 12.73% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.63% for PSET.

PSET tracks NASDAQ US Price Setters, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PSET and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSET и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор